亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當(dāng)前位置: 東奧會(huì)計(jì)在線> 財(cái)會(huì)答疑> 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 > 財(cái)管 > 答疑詳情

到期期限延長(zhǎng)如何影響美式看跌期權(quán)價(jià)值？

為啥到期期限延長(zhǎng) 美式看跌期權(quán)價(jià)值會(huì)增加 一般到期期限延長(zhǎng) 不是期權(quán)價(jià)值會(huì)降低嗎

金融期權(quán)價(jià)值的影響因素 2020-07-27 21:43:06

問(wèn)題來(lái)源：

假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起美式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（　　）。

A、到期期限延長(zhǎng)
B、執(zhí)行價(jià)格提高
C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率增加
D、股價(jià)波動(dòng)率加大

正確答案：A,B,D

答案分析：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越高，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越小，看跌期權(quán)的價(jià)值越低。選項(xiàng)C不正確。

查看完整問(wèn)題

樊老師

2020-07-28 13:00:00 4832人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

美式期權(quán)價(jià)值與到期期限同向增長(zhǎng)。因?yàn)槊朗狡跈?quán)是可以隨時(shí)行權(quán)的，較長(zhǎng)的到期時(shí)間能增加期權(quán)的價(jià)值。到期日離現(xiàn)在越遠(yuǎn)，發(fā)生不可預(yù)知事件的可能性越大，股價(jià)變動(dòng)的范圍也越大，時(shí)間溢價(jià)就越大，期權(quán)價(jià)值也就越大。

您再理解一下，如有其他疑問(wèn)歡迎繼續(xù)交流，加油！
有幫助(11) 答案有問(wèn)題？

您可能感興趣的CPA試題

海量免費(fèi)題庫(kù) 點(diǎn)擊進(jìn)入>>

輔導(dǎo)課程
2026年注會(huì)課程
輔導(dǎo)圖書
2025年注冊(cè)會(huì)計(jì)師圖書

我們已經(jīng)收到您的反饋

確定