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到期期限延長如何影響美式看跌期權(quán)價(jià)值？

為啥到期期限延長 美式看跌期權(quán)價(jià)值會(huì)增加 一般到期期限延長 不是期權(quán)價(jià)值會(huì)降低嗎

金融期權(quán)價(jià)值的影響因素 2020-07-27 21:43:06

問題來源：

假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起美式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（　?。?br>

A、到期期限延長
B、執(zhí)行價(jià)格提高
C、無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率增加
D、股價(jià)波動(dòng)率加大

正確答案：A,B,D

答案分析：無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越高，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越小，看跌期權(quán)的價(jià)值越低。選項(xiàng)C不正確。

查看完整問題

樊老師

2020-07-28 13:00:00 4764人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

美式期權(quán)價(jià)值與到期期限同向增長。因?yàn)槊朗狡跈?quán)是可以隨時(shí)行權(quán)的，較長的到期時(shí)間能增加期權(quán)的價(jià)值。到期日離現(xiàn)在越遠(yuǎn)，發(fā)生不可預(yù)知事件的可能性越大，股價(jià)變動(dòng)的范圍也越大，時(shí)間溢價(jià)就越大，期權(quán)價(jià)值也就越大。

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