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選項D.組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差怎么算出來小于15%？

老師你好，請問D怎么算出來小于15%

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量 2025-07-25 16:15:52

問題來源：

甲證券的預(yù)期收益率為12%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙證券的預(yù)期收益率為20%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有（      ）。（2024年真題）
A、組合的預(yù)期收益率不高于20%
B、組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差可能為0
C、組合的預(yù)期收益率不低于12%
D、組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過15%

正確答案：A,C,D

答案分析：證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù),因此組合的預(yù)期收益率最低為12%，最高為20%。選項A、C正確。本題相關(guān)系數(shù)為0.2，那么-1＜相關(guān)系數(shù)0.2＜1,則會有0＜σP＜（w1σ1+w2σ2），因此選項B錯誤，選項D正確。

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宮老師

2025-07-25 16:41:41 278人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

您好！D選項說組合的標(biāo)準(zhǔn)差不超過15%，這是因為乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差是15%，當(dāng)您全部投資于乙證券時，組合標(biāo)準(zhǔn)差正好等于15%。如果您同時投資甲和乙證券（比如部分資金在甲、部分在乙），由于它們收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2（小于1），組合的風(fēng)險會通過分散投資而降低，因此標(biāo)準(zhǔn)差通常會低于15%，但絕不會超過15%，因為15%已經(jīng)是最高風(fēng)險水平了。所以，D選項是正確的。

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