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什么是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，什么是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

什么是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，什么是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2025-04-07 13:39:29

問(wèn)題來(lái)源：

練習(xí)99-2019-2-單選題
　關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（　?。?/span>
A.證券市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)證券組合予以消除
B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.某公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益率時(shí)只考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不考慮非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

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宮老師

2025-04-07 13:52:17 294人瀏覽

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是影響所有資產(chǎn)的、無(wú)法通過(guò)多樣化投資消除的風(fēng)險(xiǎn)（如經(jīng)濟(jì)周期、政策變化）。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是單個(gè)公司特有的風(fēng)險(xiǎn)（如管理層失誤、產(chǎn)品問(wèn)題），可以通過(guò)投資組合分散掉。比如選項(xiàng)D的新產(chǎn)品失敗僅影響該公司，屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；而β系數(shù)（選項(xiàng)C）反映的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法用β衡量。

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