第2問組合的風險收益率為什么不加上無風險收益率呢？
問題來源：
（2）假設投資者將全部資金按照30%和70%的比例分別投資購買甲、乙股票構成投資組合，計算投資組合的β系數和風險收益率；
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劉老師
2025-07-01 15:31:16 1383人瀏覽
尊敬的學員，您好：
資本資產定價模型：必要收益率=無風險收益率+資產β*（市場組合收益率-無風險收益率）
其中：
（市場組合收益率-無風險收益率）稱之為市場風險溢價；
資產β*（市場組合收益率-無風險收益率）稱之為資產的風險收益率。
所以必要收益率也可以表示為：資產必要收益率=無風險收益率+資產風險收益率
本題第2問要求計算的是組合的風險收益率，組合風險收益率=組合的β*（市場組合收益率-無風險收益率），此時不需要加無風險收益率，只有計算組合必要收益率的時候，才要加上無風險收益率。
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