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如何理解選項(xiàng)D.組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò)15%？

選項(xiàng)D為什么是正確的呢？如何理解？

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-07-09 20:15:10

問(wèn)題來(lái)源：

甲證券的預(yù)期收益率為12%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙證券的預(yù)期收益率為20%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有（　?。＃?024年）
A、組合的預(yù)期收益率不高于20%
B、組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差可能為0
C、組合的預(yù)期收益率不低于12%
D、組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò)15%

正確答案：A,C,D

答案分析：證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，因此組合的預(yù)期收益率最低為12%，最高為20%。選項(xiàng)A、C正確。本題相關(guān)系數(shù)為0.2，那么-1＜相關(guān)系數(shù)0.2＜1，則會(huì)有0＜σP＜（w1σ1+w2σ2），因此選項(xiàng)B錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。

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楊老師

2025-07-09 20:24:29 198人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

您好，選項(xiàng)D是正確的，因?yàn)榻M合的標(biāo)準(zhǔn)差不可能超過(guò)15%，這個(gè)值是乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差，也就是組合中單個(gè)證券的最大標(biāo)準(zhǔn)差。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)您將全部資金投資于乙證券時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差恰好為15%；而在其他權(quán)重配置下，由于甲、乙證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2（小于1），分散投資會(huì)降低整體風(fēng)險(xiǎn)，使得組合標(biāo)準(zhǔn)差始終小于或等于15%，因此“不超過(guò)15%”的表述是準(zhǔn)確的。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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