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單期二叉樹定價模型是什么

來源:東奧會計在線 責(zé)編:魚羊 2020-08-21 16:19:09

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2024-09-12 03:12:41

單期二叉樹定價模型是什么

單期二叉樹定價模型是二叉樹期權(quán)定價模型的一種,是金融期權(quán)價值的評估方法之一。

期權(quán)價格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)

u:上行乘數(shù)=1+上升百分比

d:下行乘數(shù)=1-下降百分比

【理解】風(fēng)險中性原理的應(yīng)用

其中:

上行概率=(1+r-d)/(u-d)

下行概率=(u-1-r)/(u-d)

期權(quán)價格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)

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