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二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型公式是什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：魚(yú)羊 2020-09-27 15:34:29

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 03:10:57

二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型公式是什么

二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型公式

期權(quán)價(jià)格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）

u：上行乘數(shù)=1+上升百分比

d：下行乘數(shù)=1-下降百分比

【理解】風(fēng)險(xiǎn)中性原理的應(yīng)用

其中：

上行概率=（1+r-d）/（u-d）

下行概率=（u-1-r）/（u-d）

期權(quán)價(jià)格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）

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