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輕一同步強(qiáng)化練習(xí)題多選8選項(xiàng)C、D不明白

多項(xiàng)選擇題>第8題>試題ID:2905025 C和D不明白

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2023-12-14 08:27:50

問題來源:

A證券的期望報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線,有效邊界與機(jī)會(huì)集重合,以下結(jié)論中正確的有(  )。
A、最小方差組合是全部投資于A證券
B、最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D、可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合

正確答案:A,B,C

答案分析:由于本題的前提是有效邊界與機(jī)會(huì)集重合,說明該題機(jī)會(huì)集曲線上不存在無效投資組合,即整個(gè)機(jī)會(huì)集曲線就是從最小方差組合點(diǎn)到最高報(bào)酬率點(diǎn)的有效集,也就是說在機(jī)會(huì)集上沒有向左凸出的部分,而A證券的標(biāo)準(zhǔn)差低于B證券,因此,最小方差組合是全部投資于A證券,即選項(xiàng)A的說法正確。投資組合的報(bào)酬率是組合中各種資產(chǎn)報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù),因?yàn)锽證券的期望報(bào)酬率高于A證券,所以最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券,即選項(xiàng)B正確。因?yàn)闄C(jī)會(huì)集曲線沒有向左凸出的部分,所以,兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱,選項(xiàng)C的說法正確。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)最小的投資組合為全部投資于A證券,期望報(bào)酬率最高的投資組合為全部投資于B證券,所以選項(xiàng)D的說法錯(cuò)誤。

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王老師

2023-12-14 09:55:27 643人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

因?yàn)楸绢}的前提是有效邊界與機(jī)會(huì)集重合,說明該題機(jī)會(huì)集曲線上不存在無效投資組合,也就是機(jī)會(huì)集上沒有向左突出的部分,如下圖紅線部分,

選項(xiàng)C,因?yàn)闄C(jī)會(huì)集曲線沒有向左凸出的部分,所以,兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱,選項(xiàng)C正確。

選項(xiàng)D說可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合錯(cuò)誤,風(fēng)險(xiǎn)最小的期望報(bào)酬率也是最小的。


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