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復(fù)利計(jì)息下套期保值原理的公式是怎樣的?

期權(quán)的投資策略金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法 2024-08-18 21:18:27

問題來源:

(1)假設(shè)1年期無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%并保持不變,利用套期保值原理(借款按單利計(jì)算)計(jì)算2×22年1月的最后一個(gè)交易日A公司的歐式看跌期權(quán)的價(jià)值,并判斷期權(quán)價(jià)格是否合理(以價(jià)值為基礎(chǔ),價(jià)格偏離價(jià)值低于10%是合理的)。
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宮老師

2024-08-19 09:37:06 752人瀏覽

尊敬的學(xué)員,您好:

是的,如果考慮復(fù)利計(jì)息,那么公式中的借款部分確實(shí)應(yīng)該使用復(fù)利公式來計(jì)算。因此,在股價(jià)上漲的情況下,套期保值原理的公式應(yīng)該是90H-(1+3%)2L=0,您理解正確。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~

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