若A、B項目完全正相關(guān)，組合后非系統(tǒng)風(fēng)險會擴(kuò)大嗎？
老師，選項D完全正相關(guān)時，組合標(biāo)準(zhǔn)差達(dá)到最大，不會擴(kuò)大風(fēng)險嗎？不太理解
問題來源：
按照投資的風(fēng)險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（ ?。?
A、若A、B項目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消
B、若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少
C、若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不能減少
D、若A、B項目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不擴(kuò)大也不減少
正確答案：A,B,D
答案分析：
若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，屬于正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險也可以分散一部分，只不過分散效應(yīng)不如負(fù)相關(guān)的強(qiáng)，選項C錯誤。
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鄭老師
2020-04-03 17:23:07 2232人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
完全正相關(guān)時，不能分散任何風(fēng)險，所以組合標(biāo)準(zhǔn)差達(dá)到最大，但是不會擴(kuò)大風(fēng)險的。最大風(fēng)險也就是兩項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)了。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！有幫助(6)
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