相關系數(shù)為正數(shù)時，可以分散風險嗎？
P是負數(shù)，是可以分散風險，是正數(shù)，也可以分散風險么。正相關不是同向運動的么
問題來源：
由兩項資產(chǎn)構成的投資組合，如果要達到分散風險的目的，前提條件是這兩項資產(chǎn)的收益率負相關。（ ）（2021年卷Ⅲ）
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【答案】× 【解析】兩項資產(chǎn)的收益率不完全正相關，即相關系數(shù)小于1，由兩項資產(chǎn)構成的投資組合就可以達到分散風險的目的。 |
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李老師
2022-04-25 17:13:33 4301人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
正相關，只要不是1，就可以分散非系統(tǒng)風險。雖然正相關是同向變動，但是當相關系數(shù)不為1的時候，組合的標準差會小于單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)，所以可以分散風險，只不過分散的效應沒有為負數(shù)那么強烈而已。
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