解釋一下C選項中的完全正相關是什么意思？
完全正相關時不是不能抵消風險嗎？為什么C項大于0小于1也是正相關，但又能分散風險？
問題來源：
按照投資的風險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（ ?。?。
A、若A、B項目完全負相關，組合后的非系統(tǒng)風險完全抵消
B、若A、B項目相關系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風險可以減少
C、若A、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時，組合后的非系統(tǒng)風險不能減少
D、若A、B項目完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少
正確答案：A,B,D
答案分析：
若A、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時，屬于正相關，組合后的非系統(tǒng)風險也可以分散一部分，只不過分散效應不如負相關的強，選項C錯誤。
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樊老師
2020-04-05 06:59:10 764人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
完全正相關的意思就是相關系數(shù)=1，此時是不能抵消任何風險的。
如果沒有完全二字，僅僅說正相關，意味著相關系數(shù)大于0，小于1，只要不等于1，都是可以抵消部分非系統(tǒng)風險的。
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