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若A、B完全正相關(guān)，投資組合風(fēng)險(xiǎn)為何不等于A、B風(fēng)險(xiǎn)之和？

老師為什么B不對(duì)的

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益 2020-06-16 21:21:29

問(wèn)題來(lái)源：

按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，A、B兩項(xiàng)目的投資額相等時(shí)，下列表述正確的有（　　）。

A、若A、B完全負(fù)相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)能夠完全抵消
B、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A、B的風(fēng)險(xiǎn)之和
C、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消
D、若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少

正確答案：C,D

答案分析：

由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得，若A、B完全正相關(guān)，ρ1，2=1，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消；若ρ1，2＜0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少，選項(xiàng)C、D正確。

查看完整問(wèn)題

樊老師

2020-06-16 21:23:14 3146人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

若組合中資產(chǎn)完全正相關(guān)，則組合風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值。

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不是簡(jiǎn)單的單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之和，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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