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求解方程組過(guò)程詳解

Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21%

Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30%

其他知識(shí)點(diǎn) 2022-08-10 13:09:03

問(wèn)題來(lái)源：

已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，A證券的預(yù)期收益率為10%，必要收益率為21%，方差為0.0144，β系數(shù)為1.6，投資比重為80%；B證券的預(yù)期收益率為18%，必要收益率為30%，方差為0.04，β系數(shù)為2.5，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2。

要求：


（1）計(jì)算該證券投資組合的β系數(shù)。


（2）按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券投資組合的必要收益率。


（3）計(jì)算該證券投資組合的預(yù)期收益率。


（4）分別計(jì)算A證券的標(biāo)準(zhǔn)差、B證券的標(biāo)準(zhǔn)差和該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。


（5）評(píng)價(jià)該證券投資組合是否可行。


查看完整問(wèn)題

樊老師

2022-08-10 17:00:02 2968人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

用第二個(gè)式子減去第一個(gè)式子
則有（2.5-1.6）*（Rm-Rf）=30%-21%
則（Rm-Rf）=0.09/0.9=10%
把10%代入第一個(gè)式子，則有Rf+1.6*10%=21%，得出Rf=5%
則Rm=10%+5%=15%

給您一個(gè)愛(ài)的鼓勵(lì)，加油~

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