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老師系統(tǒng)風(fēng)險是不能改變的吧？

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險 2024-05-20 14:20:48

問題來源：

如果各單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)不同，則可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險。（　?。?

證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，即βp=ΣWi×βi，式中，βp表示證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)；Wi表示第i項(xiàng)資產(chǎn)在組合中所占的價值比例；βi表示第i項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)，所以可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險。

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鄒老師

2024-05-20 14:24:33 441人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

您的理解有誤。系統(tǒng)風(fēng)險確實(shí)是由市場整體因素引起的，通常無法通過分散投資來消除。然而，在資產(chǎn)組合管理中，我們可以通過調(diào)整不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例來改變組合的整體系統(tǒng)風(fēng)險水平。這是因?yàn)椋m然單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)（代表其系統(tǒng)風(fēng)險）是固定的，但資產(chǎn)組合的β系數(shù)卻是各單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。因此，通過調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)在組合中的比例，我們可以影響整個組合的β系數(shù)，進(jìn)而改變其系統(tǒng)風(fēng)險。所以，組合系統(tǒng)風(fēng)險在一定程度上是可以通過調(diào)整資產(chǎn)構(gòu)成來進(jìn)行管理的。

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