亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當(dāng)前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 中級會計職稱 > 中級財務(wù)管理 > 答疑詳情

什么時候能最大限度的抵消風(fēng)險？

請問什么時候能最大限度的抵消風(fēng)險呢？謝謝！

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險 2025-04-23 21:59:56

問題來源：

在兩種證券資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，下列關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)的說法錯誤的有（　　）。
A、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，該投資組合能最大限度地降低風(fēng)險
B、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差根據(jù)投資比重計算的加權(quán)平均數(shù)
C、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，該投資組合不能分散風(fēng)險
D、相關(guān)系數(shù)都是大于-1而小于1的

正確答案：A,C,D

答案分析：當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，兩種證券的收益率完全正相關(guān)，σP=w1σ1+w2σ2，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險，選項B正確。只要相關(guān)系數(shù)不為1，組合就可以在一定程度上分散風(fēng)險。相關(guān)系數(shù)為-1時，組合風(fēng)險可以充分抵消，選項A、C錯誤。相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間［-1，1］內(nèi)，可以等于-1或者等于1，選項D錯誤。

查看完整問題

宮老師

2025-04-23 22:11:31 289人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

您提到的“最大限度抵消風(fēng)險”的情況發(fā)生在兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1時。此時，它們的收益率變動完全反向，通過合理配置投資比例，理論上可以將組合風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）降為零，達(dá)到完全對沖的效果。而題目中選項A（相關(guān)系數(shù)為0，能最大限度地降低風(fēng)險）和C（相關(guān)系數(shù)為-1時不能分散風(fēng)險）的說法是錯誤的，實際上-1時分散效果最佳。

每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！

有幫助(2) 答案有問題？

我們已經(jīng)收到您的反饋

確定