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什么時(shí)候能最大限度的抵消風(fēng)險(xiǎn)？

請(qǐng)問什么時(shí)候能最大限度的抵消風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝！

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-04-23 21:59:56

問題來源：

在兩種證券資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，下列關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)的說法錯(cuò)誤的有（　?。?。
A、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，該投資組合能最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)
B、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差根據(jù)投資比重計(jì)算的加權(quán)平均數(shù)
C、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，該投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)
D、相關(guān)系數(shù)都是大于-1而小于1的

正確答案：A,C,D

答案分析：當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，兩種證券的收益率完全正相關(guān)，σP=w1σ1+w2σ2，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)B正確。只要相關(guān)系數(shù)不為1，組合就可以在一定程度上分散風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，組合風(fēng)險(xiǎn)可以充分抵消，選項(xiàng)A、C錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間［-1，1］內(nèi)，可以等于-1或者等于1，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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宮老師

2025-04-23 22:11:31 469人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

您提到的“最大限度抵消風(fēng)險(xiǎn)”的情況發(fā)生在兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)。此時(shí)，它們的收益率變動(dòng)完全反向，通過合理配置投資比例，理論上可以將組合風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）降為零，達(dá)到完全對(duì)沖的效果。而題目中選項(xiàng)A（相關(guān)系數(shù)為0，能最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)）和C（相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)不能分散風(fēng)險(xiǎn)）的說法是錯(cuò)誤的，實(shí)際上-1時(shí)分散效果最佳。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

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