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VIP?？紝崙?zhàn)班金池（二）多選3的解題思路

看解析沒看懂，請問，有圖可以解析嗎

投資組合的風(fēng)險與報酬 2024-08-05 21:36:57

問題來源：

甲公司投資于兩種證券A和B，A證券的期望報酬率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，B證券的期望報酬率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%。如果由A和B兩種證券所構(gòu)成的投資組合的機會集與有效集重合，下列說法錯誤的有（　?。?。
A、最小方差組合為全部投資于B證券
B、A和B的相關(guān)系數(shù)等于1
C、投資組合的機會集是一條直線
D、該投資組合不會形成風(fēng)險分散效應(yīng)

正確答案：B,C,D

答案分析：機會集與有效集重合時，最小方差組合為全部投資于標(biāo)準(zhǔn)差較低的證券，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差小于證券A的標(biāo)準(zhǔn)差，故選項A的說法正確；證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)較大，但可能等于1，也可能小于1，選項B的說法錯誤；當(dāng)證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)小于1時，投資組合的機會集是一條曲線，可以產(chǎn)生風(fēng)險分散效應(yīng)，故選項C、D的說法錯誤。

查看完整問題

王老師

2024-08-06 09:53:38 617人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

以本圖為例：因為題目說機會集與有效集重合，說明不存在向左凸出的情況，也就是相關(guān)系數(shù)為0.5這條線的情況，當(dāng)然這里相關(guān)系數(shù)可能不為0.5，只是圖形大概是這樣的。

這條線中標(biāo)準(zhǔn)差最低的點就是全部投資于A，而A就其實就是本題中B證券，因為B證券的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是最低的。選項A正確。

題目只是說明機會集與有效集重合，所以無法判斷相關(guān)系數(shù)的準(zhǔn)確數(shù)字，因此選項B錯誤。

同理，不能判斷相關(guān)系數(shù)=1，所以機會集不一定是一條直線。選項C錯誤。

只要相關(guān)系數(shù)小于1，就會有風(fēng)險分散效應(yīng)，而本題相關(guān)系數(shù)是可能小于1的，所以選項D錯誤。

您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！

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