問題來源：
下列表述中正確的有（ ?。?。
A、年度內(nèi)的復利次數(shù)越多，有效年利率高于報價年利率的差額越大
B、連續(xù)復利的有效年利率=e報價利率-1
C、按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關
D、兩種證券的投資組合中，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，風險分散化效應就越弱，機會集是一條直線
正確答案：A,B,C
答案分析：兩種證券的投資組合中，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，即相關系數(shù)越接近于1，風險分散化效應就越弱，機會集曲線彎曲程度越弱，但并不一定是一條直線，只有當相關系數(shù)為1的時候，機會集才是一條直線，選項D錯誤。
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宮老師
2025-03-05 13:15:22 313人瀏覽
β系數(shù)與必要報酬率正相關可通過資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）理解。
CAPM公式：必要報酬率=無風險利率+β×(市場收益率-無風險利率)
推導結論：當β增大時，公式中β×(市場收益率-無風險利率)增大，即風險溢價增大，導致必要報酬率上升，因此β與必要報酬率正相關。
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