上斜收益率曲線與市場預(yù)期未來短期利率的關(guān)系
講義中：上斜收益率曲線：市場預(yù)期未來短期利率既可能上升、也可能不變
什么情況下會不變呢？我覺得本來就是上升了，再加一個溢價，只會更高，怎么可能不變呢？
劉老師
2019-06-02 17:52:26 860人瀏覽
勤奮可愛的學(xué)員，你好：
不變+溢價=上升，這里等號右邊是指上斜曲線，而左邊的不變才是“市場預(yù)期未來短期利率可能不變”中的不變
所以說，市場預(yù)期未來短期利率既可能上升、也可能不變
而在溢價大于下降幅度的情況下，下降+溢價=上升也是成立的，所以市場預(yù)期未來短期利率也可能下降，下降幅度比流動性溢價率低即可
明天的你會感激現(xiàn)在拼命的自己，加油！有幫助(6)
答案有問題？
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