問題來源：
二、金融期權(quán)價(jià)值的評估方法
（一）期權(quán)估值原理
1.復(fù)制原理（構(gòu)造借款買股票的投資組合，作為期權(quán)等價(jià)物）
（1）基本思想
構(gòu)造一個(gè)股票和借款的適當(dāng)組合，使得無論股價(jià)如何變動，投資組合的損益都與期權(quán)相同，那么，創(chuàng)建該投資組合的成本就是期權(quán)的價(jià)值。
按照套期保值原理，令到期收入相等
（2）計(jì)算公式
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宮老師
2025-03-05 20:32:03 320人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
套期保值率，可以理解為購買一份看漲期權(quán)時(shí)，需要購買的股票數(shù)量是多少。
從公式的角度，套期保值比率=期權(quán)價(jià)值變動率/股價(jià)變動率=（Cu-Cd）/（Su-Sd）。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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