β系數(shù)也與相關(guān)系數(shù)有關(guān)，為什么可以加權(quán)平均
β系數(shù)也與相關(guān)系數(shù)有關(guān)，為什么可以加權(quán)平均
問題來源：
第二部分 多項(xiàng)選擇題
【多選題1】甲投資組合由證券X和證券Y各占50%組成。下列說法中，正確的有（ ?。?。
A.甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×50%+Y的β系數(shù)×50%
B.甲的期望報(bào)酬率=X的期望報(bào)酬率×50%+Y的期望報(bào)酬率×50%
C.甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=X期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×50%+Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×50%
D.甲期望報(bào)酬率的變異系數(shù)=X期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×50%+Y期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×50%
【解析】組合標(biāo)準(zhǔn)差受相關(guān)系數(shù)影響，不一定等于組合內(nèi)各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，而變異系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差/期望值，所以選項(xiàng)C、D錯誤。
【答案】AB
樊老師
2021-08-13 01:21:08 3769人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險不受個股的非系統(tǒng)風(fēng)險影響，所以可以加權(quán)平均。
您說的與相關(guān)系數(shù)有關(guān)指的是β的計(jì)算公式中有相關(guān)系數(shù)，這只是β的計(jì)算方法，不改變β的本質(zhì)（只衡量系統(tǒng)風(fēng)險）
而
只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，可以簡化成用加權(quán)平均的方法計(jì)算。
您再理解下。
有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦關(guān)終屬楚。
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