完全正相關(guān)時組合非系統(tǒng)風(fēng)險如何變化？
組合收益率完全正相關(guān)，組合風(fēng)險不能抵消
問題來源：
按照投資的風(fēng)險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（ ?。?。
A、若A、B項目完全負相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消
B、若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少
C、若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不能減少
D、若A、B項目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不擴大也不減少
正確答案：A,B,D
答案分析：
若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，屬于正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險也可以分散一部分，只不過分散效應(yīng)不如負相關(guān)的強，選項C錯誤。
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樊老師
2020-04-01 18:02:25 3372人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
完全正相關(guān)的情況下，組合的非系統(tǒng)的風(fēng)險是不能消除的，D選項的意思就是這樣，在完全正相關(guān)的情況下，組合的非系統(tǒng)風(fēng)險等于單項資產(chǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)，不會擴大也不會減少。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！有幫助(6)
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