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選項(xiàng)B相關(guān)系數(shù)小于0，組合后非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少嗎？

選項(xiàng)B：若A、B相關(guān)系數(shù)小于0，組合后非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少；不是應(yīng)該還有一個(gè)限制條件是大于-1么？

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益 2020-04-02 15:53:21

問題來源：

按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，以等量資金投資于A、B兩項(xiàng)目，下列說法正確的有（　?。?。（★★）
A、若A、B項(xiàng)目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)完全抵消
B、若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少
C、若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時(shí)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能減少
D、若A、B項(xiàng)目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不擴(kuò)大也不減少

正確答案：A,B,D

答案分析：若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時(shí)，屬于正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以分散一部分，只不過分散效應(yīng)不如負(fù)相關(guān)的強(qiáng)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

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劉老師

2020-04-02 16:13:19 2546人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

是不需要限制大于-1這個(gè)條件的，這個(gè)條件是相關(guān)系數(shù)的取值下限，只要提到相關(guān)系數(shù)，它本身就自帶這個(gè)下限。

只要相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少的越多。

只要相關(guān)系數(shù)不等于1，就可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，B說的是相關(guān)系數(shù)小于0，所以是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)選項(xiàng)正確。

相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)，可以最大程度的分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

明天的你會(huì)感激現(xiàn)在拼命的自己，加油！
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