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證券投資組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么？

麻煩問(wèn)下老師四題的四問(wèn)。最后面乘以0.2是什么意思

資產(chǎn)收益與收益率證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2023-06-29 18:30:32

問(wèn)題來(lái)源：

已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，方差為0.0144，β系數(shù)為1.2，投資比重為80%；B證券的預(yù)期收益率為18%，方差為0.04，β系數(shù)為1.5，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2。目前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，股票市場(chǎng)的平均收益率為9%。
要求：
（1）計(jì)算該證券投資組合的β系數(shù)。
該證券投資組合的β系數(shù)=1.2×80%+1.5×20%=1.26
（2）按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券投資組合的必要收益率。
該證券投資組合的必要收益率=4%+1.26×（9%-4%）=10.3%
（3）計(jì)算該證券投資組合的預(yù)期收益率。
該證券投資組合的預(yù)期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%

（4）分別計(jì)算A證券的標(biāo)準(zhǔn)差、B證券的標(biāo)準(zhǔn)差和該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

A證券的標(biāo)準(zhǔn)差==0.12

B證券的標(biāo)準(zhǔn)差==0.2

該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差==11.11%

（5）評(píng)價(jià)該證券投資組合是否可行。
因?yàn)樵撟C券投資組合預(yù)期收益率（11.6%）高于投資人要求的必要收益率（10.3%），所以該證券投資組合可行。
查看完整問(wèn)題

宮老師

2023-06-30 12:56:32 9636人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

0.2代表的是A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)

證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（證券A的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）2+（證券B的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）2+2*（證券A的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）*（證券B的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）*證券A和B的相關(guān)系數(shù)]1/2

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