亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當前位置: 東奧會計在線> 財會答疑> 中級會計職稱 > 中級財務(wù)管理 > 答疑詳情

關(guān)于β系數(shù)的理解

還是有點不明確?？梢杂霉絹碇v解嗎？

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險 2024-05-29 17:42:19

問題來源：

資產(chǎn)的β系數(shù)是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險大小的重要指標，下列表述正確的有（　?。?。
A、某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為0
B、某資產(chǎn)的β＜0，說明此資產(chǎn)無風(fēng)險
C、某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險等于整個市場組合的平均風(fēng)險
D、某資產(chǎn)的β＞0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險大于整個市場組合的平均風(fēng)險

正確答案：A,C

答案分析：資產(chǎn)的β＜0，即β系數(shù)為負數(shù)時，表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈反向變化，當市場收益率增加時，該類資產(chǎn)的收益率減少，選項B錯誤。
某資產(chǎn)的β＞1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險大于整個市場組合的平均風(fēng)險，如果β＞0，表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈同向變化，選項D錯誤。

查看完整問題

宮老師

2024-05-29 17:45:04 951人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

本題主要考察的是對β系數(shù)的理解。β系數(shù)是衡量資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險的重要指標，其計算公式為：β系數(shù)=某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率/市場組合的風(fēng)險收益率。這個公式描述了單項資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風(fēng)險對市場組合平均風(fēng)險的影響程度。

這個題用β系數(shù)的公式?jīng)]法解釋的，主要是對β系數(shù)含義的考查。

簡單來說：

  1. 當β=0時，意味著該資產(chǎn)的收益率不受市場組合收益率變動的影響，也就是說它的系統(tǒng)性風(fēng)險為0。

  2. 當β＜0時，表示該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率呈反向變動，這并不意味著資產(chǎn)無風(fēng)險，而是說它的系統(tǒng)性風(fēng)險與市場整體風(fēng)險方向相反。

  3. 當β=1時，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險恰好等于整個市場組合的平均風(fēng)險，即兩者同步變動

  4. 當β＞0但＜1時，表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險小于市場組合的平均風(fēng)險，但仍與市場同向變動。

  5. 當β＞1時，則表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險大于整個市場組合的平均風(fēng)險。

給您一個愛的鼓勵，加油~祝您今年順利通過考試！

有幫助(1) 答案有問題？

我們已經(jīng)收到您的反饋

確定