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關(guān)于β系數(shù)的理解

還是有點(diǎn)不明確??梢杂霉絹碇v解嗎?

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2024-05-29 17:42:19

問題來源:

資產(chǎn)的β系數(shù)是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的重要指標(biāo),下列表述正確的有(  )。
A、某資產(chǎn)的β=0,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0
B、某資產(chǎn)的β<0,說明此資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)
C、某資產(chǎn)的β=1,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等于整個(gè)市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)
D、某資產(chǎn)的β>0,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A,C

答案分析:資產(chǎn)的β<0,即β系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí),表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈反向變化,當(dāng)市場收益率增加時(shí),該類資產(chǎn)的收益率減少,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。
某資產(chǎn)的β>1,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn),如果β>0,表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈同向變化,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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宮老師

2024-05-29 17:45:04 950人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

本題主要考察的是對β系數(shù)的理解。β系數(shù)是衡量資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),其計(jì)算公式為:β系數(shù)=某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。這個(gè)公式描述了單項(xiàng)資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。

這個(gè)題用β系數(shù)的公式?jīng)]法解釋的,主要是對β系數(shù)含義的考查。

簡單來說:

  1. 當(dāng)β=0時(shí),意味著該資產(chǎn)的收益率不受市場組合收益率變動(dòng)的影響,也就是說它的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0。

  2. 當(dāng)β<0時(shí),表示該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率呈反向變動(dòng),這并不意味著資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn),而是說它的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場整體風(fēng)險(xiǎn)方向相反。

  3. 當(dāng)β=1時(shí),說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)恰好等于整個(gè)市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn),即兩者同步變動(dòng)

  4. 當(dāng)β>0但<1時(shí),表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小于市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn),但仍與市場同向變動(dòng)。

  5. 當(dāng)β>1時(shí),則表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)。

給您一個(gè)愛的鼓勵(lì),加油~祝您今年順利通過考試!

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