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關于β系數(shù)的理解

還是有點不明確?？梢杂霉絹碇v解嗎？

證券資產(chǎn)組合的收益與風險 2024-05-29 17:42:19

問題來源：

資產(chǎn)的β系數(shù)是衡量系統(tǒng)性風險大小的重要指標，下列表述正確的有（　　）。
A、某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險為0
B、某資產(chǎn)的β＜0，說明此資產(chǎn)無風險
C、某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險等于整個市場組合的平均風險
D、某資產(chǎn)的β＞0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險大于整個市場組合的平均風險

正確答案：A,C

答案分析：資產(chǎn)的β＜0，即β系數(shù)為負數(shù)時，表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈反向變化，當市場收益率增加時，該類資產(chǎn)的收益率減少，選項B錯誤。
某資產(chǎn)的β＞1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險大于整個市場組合的平均風險，如果β＞0，表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈同向變化，選項D錯誤。

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宮老師

2024-05-29 17:45:04 952人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

本題主要考察的是對β系數(shù)的理解。β系數(shù)是衡量資產(chǎn)系統(tǒng)性風險的重要指標，其計算公式為：β系數(shù)=某項資產(chǎn)的風險收益率/市場組合的風險收益率。這個公式描述了單項資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風險對市場組合平均風險的影響程度。

這個題用β系數(shù)的公式?jīng)]法解釋的，主要是對β系數(shù)含義的考查。

簡單來說：

  1. 當β=0時，意味著該資產(chǎn)的收益率不受市場組合收益率變動的影響，也就是說它的系統(tǒng)性風險為0。

  2. 當β＜0時，表示該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率呈反向變動，這并不意味著資產(chǎn)無風險，而是說它的系統(tǒng)性風險與市場整體風險方向相反。

  3. 當β=1時，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險恰好等于整個市場組合的平均風險，即兩者同步變動

  4. 當β＞0但＜1時，表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險小于市場組合的平均風險，但仍與市場同向變動。

  5. 當β＞1時，則表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險大于整個市場組合的平均風險。

給您一個愛的鼓勵，加油~祝您今年順利通過考試！

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