問題來源:
正確答案:A,C
答案分析:資產(chǎn)的β<0,即β系數(shù)為負數(shù)時,表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈反向變化,當市場收益率增加時,該類資產(chǎn)的收益率減少,選項B錯誤。某資產(chǎn)的β>1,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險大于整個市場組合的平均風險,如果β>0,表示該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈同向變化,選項D錯誤。

宮老師
2024-05-29 17:45:04 952人瀏覽
哈嘍!努力學習的小天使:
本題主要考察的是對β系數(shù)的理解。β系數(shù)是衡量資產(chǎn)系統(tǒng)性風險的重要指標,其計算公式為:β系數(shù)=某項資產(chǎn)的風險收益率/市場組合的風險收益率。這個公式描述了單項資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風險對市場組合平均風險的影響程度。
這個題用β系數(shù)的公式?jīng)]法解釋的,主要是對β系數(shù)含義的考查。
簡單來說:
當β=0時,意味著該資產(chǎn)的收益率不受市場組合收益率變動的影響,也就是說它的系統(tǒng)性風險為0。
當β<0時,表示該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率呈反向變動,這并不意味著資產(chǎn)無風險,而是說它的系統(tǒng)性風險與市場整體風險方向相反。
當β=1時,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險恰好等于整個市場組合的平均風險,即兩者同步變動
當β>0但<1時,表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險小于市場組合的平均風險,但仍與市場同向變動。
當β>1時,則表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險大于整個市場組合的平均風險。
給您一個愛的鼓勵,加油~祝您今年順利通過考試!
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