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這里的相關(guān)系數(shù)為什么是0

這里的相關(guān)系數(shù)為什么是0

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2024-09-07 14:29:41

問題來源：

甲投資組合由證券A和證券B各占50%構(gòu)成，證券A的期望收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，β系數(shù)為1.3，證券B的期望收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%，β系數(shù)為1.1，證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0，則下列說法中，正確的有（　?。?/div>
A、投資組合的期望報(bào)酬率為12%
B、投資組合的β系數(shù)為1.2
C、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為14%
D、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率為1.17

正確答案：A,B

答案分析：

投資組合的期望報(bào)酬率=10%×50%+14%×50%=12%，選項(xiàng)A正確；投資組合的β系數(shù)=1.3×50%+1.1×50%=1.2，選項(xiàng)B正確；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差==10%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率=10%/12%=0.83，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

【“楊”長避短】由于組合中證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0，則組合標(biāo)準(zhǔn)差＜（12%×50%）+（16%×50%）=14%，則標(biāo)準(zhǔn)差率＜14%/12%=1.17，所以選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。

查看完整問題

宮老師

2024-09-07 14:30:45 759人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

在這個(gè)題目中，給出的條件是證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0。這是一個(gè)假設(shè)條件，用于簡化計(jì)算或說明某種特定的投資組合情況。在實(shí)際金融市場(chǎng)中，兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)可能不是0，它可以是介于-1和1之間的任何值。但在這個(gè)特定的題目背景下，我們只需要接受這個(gè)假設(shè)條件，即證券A和證券B不相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為0），然后基于這個(gè)條件去計(jì)算投資組合的相關(guān)指標(biāo)。所以，這里的相關(guān)系數(shù)是0，是因?yàn)轭}目這樣設(shè)定了。

給您一個(gè)愛的鼓勵(lì)，加油~祝您今年順利通過考試！
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