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資產(chǎn)組合增加為何風(fēng)險分散效應(yīng)不持續(xù)增強？


證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險 2024-12-16 18:10:41

問題來源：

NO.23判斷題
　在風(fēng)險分散過程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加，分散風(fēng)險的效應(yīng)會越來越明顯。（ ）（2008年）

【答案】×

【解析】一般來講，由于每兩項資產(chǎn)間具有不完全的相關(guān)關(guān)系，因此隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個數(shù)的增加，資產(chǎn)組合的風(fēng)險會逐漸降低。但當(dāng)資產(chǎn)的個數(shù)增加到一定程度時，資產(chǎn)組合的風(fēng)險分散程度將趨于平穩(wěn)，這時資產(chǎn)組合風(fēng)險的降低將非常緩慢直至不再降低。

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叢老師

2024-12-17 14:59:59 550人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

這道題，它討論的是隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)量的增加，風(fēng)險分散的效應(yīng)。

確實，當(dāng)我們增加資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)數(shù)量時，由于資產(chǎn)間的不完全相關(guān)性，整體的風(fēng)險會開始降低。但這是一個邊際效應(yīng)，意味著隨著資產(chǎn)數(shù)量的持續(xù)增加，風(fēng)險降低的速度會逐漸放緩。當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量達(dá)到一定程度后，風(fēng)險分散的效果就不再那么明顯，風(fēng)險降低的速度會變得非常緩慢甚至停止降低。

所以，說“在風(fēng)險分散過程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加，分散風(fēng)險的效應(yīng)會越來越明顯”是不準(zhǔn)確的。這也是為什么這個判斷題是錯的原因。本題錯誤在于標(biāo)色內(nèi)容。

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