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選項(xiàng)A和B的理解

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-09-01 15:38:11

問(wèn)題來(lái)源：

甲證券的期望收益率是12%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%；乙證券的期望收益率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是15%。則下列說(shuō)法正確的有（　　）。
A、兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的期望收益率在12%和20%之間
B、兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差在10%和15%之間
C、兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合有可能分散一部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D、兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合有可能分散一部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A,C

答案分析：組合收益率是加權(quán)平均收益率，組合標(biāo)準(zhǔn)差受相關(guān)系數(shù)影響，選項(xiàng)A正確、選項(xiàng)B錯(cuò)誤。當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，證券資產(chǎn)的組合就可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)資產(chǎn)組合而分散，選項(xiàng)C正確、選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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王老師

2025-09-02 13:33:11 171人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

對(duì)于A選項(xiàng)，組合的期望收益率實(shí)際上是兩個(gè)證券收益率的加權(quán)平均值，所以無(wú)論怎么分配投資比例，結(jié)果都必然在12%和20%之間，不可能超出這個(gè)范圍，因此A正確。

至于B選項(xiàng)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差并非簡(jiǎn)單加權(quán)平均，它受兩個(gè)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)相關(guān)性的影響：如果它們的變動(dòng)不完全一致（比如負(fù)相關(guān)），組合的風(fēng)險(xiǎn)可能低于10%，甚至更小，因此標(biāo)準(zhǔn)差不一定在10%到15%之間，所以B錯(cuò)誤。

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