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投資組合機(jī)會集曲線彎曲與分散化投資的關(guān)系是什么？

A不理解。詳細(xì)如下

向左彎曲時候，會出現(xiàn)無效集，怎么能說必然伴隨分散化投資呢？既然無效，也算必然嗎？

投資組合的風(fēng)險與報酬 2024-04-19 10:44:44

問題來源：

A證券的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時，下列關(guān)于A、B證券投資組合的表述中，正確的有（　　）。
A、投資組合機(jī)會集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B、投資組合報酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C、投資組合報酬率標(biāo)準(zhǔn)差不會高于30%
D、投資組合報酬率標(biāo)準(zhǔn)差不會低于20%

正確答案：A,B,C

答案分析：當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時，會出現(xiàn)無效集，最小方差組合點的標(biāo)準(zhǔn)差小于20%，選項D錯誤。

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宮老師

2024-04-19 11:25:27 293人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

分散化投資是指通過投資于多種資產(chǎn)來降低投資組合的總體風(fēng)險。當(dāng)投資組合中包含的相關(guān)系數(shù)小于1的證券（如A和B證券）時，分散化投資的效果就會顯現(xiàn)，因為這樣的證券組合可以在一定程度上降低投資組合的總體風(fēng)險。

機(jī)會集曲線向左彎曲說明相關(guān)系數(shù)小于1，相關(guān)系數(shù)小于1，說明分散風(fēng)險了，只有相關(guān)系數(shù)是1，機(jī)會集曲線是一條直線才不分散風(fēng)險，只要相關(guān)系數(shù)小于1，也就是機(jī)會集曲線彎曲了，那么就分散風(fēng)險了。所以A選項正確。

無效集只能是分散的風(fēng)險沒有有效集分散的風(fēng)險大，有效集是更好的選擇，但無效集也是分散風(fēng)險了的。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！

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