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相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，意味著什么？

相關(guān)系數(shù)為0，意味著什么？

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2024-12-16 09:37:17

問(wèn)題來(lái)源：

在投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)中，相關(guān)系數(shù)占據(jù)重要地位，如果某投資組合由兩只證券構(gòu)成，假設(shè)其他條件不變，下列說(shuō)法正確的有（　?。?。
A、相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)，組合風(fēng)險(xiǎn)最低
B、相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，組合風(fēng)險(xiǎn)為0
C、相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最大
D、相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，完全不能分散風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A,D

答案分析：相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最大、組合風(fēng)險(xiǎn)最低，選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B、C錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，組合風(fēng)險(xiǎn)最高，選項(xiàng)D正確。

查看完整問(wèn)題

王老師

2024-12-16 10:36:27 678人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，意味著兩只證券的收益率變動(dòng)沒(méi)有線性相關(guān)性。

也就是說(shuō)，一只證券的收益率變動(dòng)并不會(huì)對(duì)另一只證券的收益率產(chǎn)生影響。

這種情況下，投資組合會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，但并不是風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最大的情況。風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最大出現(xiàn)在相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)。所以，相關(guān)系數(shù)為0并不意味著組合風(fēng)險(xiǎn)為0，也不意味著風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最大。

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