問題來源：
在投資組合的風險管理指標中，相關系數(shù)占據(jù)重要地位，如果某投資組合由兩只證券構(gòu)成，假設其他條件不變，下列說法正確的有（ ?。?/div>
A、相關系數(shù)等于-1時，組合風險最低
B、相關系數(shù)等于0時，組合風險為0
C、相關系數(shù)等于0時，風險分散效應最大
D、相關系數(shù)等于1時，完全不能分散風險
正確答案：A,D
答案分析：相關系數(shù)等于-1時組合風險分散效應最大、組合風險最低，選項A正確，選項B、C錯誤。相關系數(shù)等于1時沒有風險分散效應，組合風險最高，選項D正確。
查看完整問題
王老師
2024-12-16 10:36:27 551人瀏覽
尊敬的學員，您好：
當相關系數(shù)為0時，意味著兩只證券的收益率變動沒有線性相關性。
也就是說，一只證券的收益率變動并不會對另一只證券的收益率產(chǎn)生影響。
這種情況下，投資組合會有一定的風險分散效應，但并不是風險分散效應最大的情況。風險分散效應最大出現(xiàn)在相關系數(shù)為-1時。所以，相關系數(shù)為0并不意味著組合風險為0，也不意味著風險分散效應最大。
您看您可以理解么？若您還有疑問，歡迎提問，我們繼續(xù)討論，祝您考試成功~~~~~~~~~~~有幫助(8)
答案有問題？
相關答疑
-
2024-07-23
-
2023-06-11
-
2020-07-29
-
2020-05-25
-
2020-05-02
您可能感興趣的CPA試題
熱門答疑
熱門知識點
輔導課程
輔導圖書
津公網(wǎng)安備12010202000755號