二叉樹模型和平價定理折現(xiàn)率的確定
看跌期權(quán)意思跟二叉樹模型沒關(guān)系了，執(zhí)行價格到期時間是半年就直接除以2，感覺好容易出錯。
問題來源：
（2）利用看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價定理確定看跌期權(quán)價格。
查看完整問題
王老師
2024-07-23 07:10:26 328人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
二叉樹模型是用來評估看漲期權(quán)價值的模型，所以，兩期二叉樹的情況下，本題到期時間為半年，所以每期是3個月，t=3/12=0.25年，折現(xiàn)率是0.25年的無風(fēng)險利率。
而平價定理公式，是對看跌期權(quán)的評估模型，是針對整個期權(quán)期限來說的，不需要分期，所以，t=6/12=0.5年，折現(xiàn)率是半年的無風(fēng)險利率。
遇到這類問題，就按照這種思路分析。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
有幫助(9)
答案有問題？
相關(guān)答疑
-
2025-08-12
-
2025-06-10
-
2025-04-29
-
2025-04-02
-
2024-07-14
津公網(wǎng)安備12010202000755號