復(fù)利計息下套期保值原理的公式是怎樣的？
問題來源：
（1）假設(shè)1年期無風(fēng)險利率為3%并保持不變，利用套期保值原理(借款按單利計算)計算2×22年1月的最后一個交易日A公司的歐式看跌期權(quán)的價值，并判斷期權(quán)價格是否合理（以價值為基礎(chǔ)，價格偏離價值低于10%是合理的）。
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宮老師
2024-08-19 09:37:06 653人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
是的，如果考慮復(fù)利計息，那么公式中的借款部分確實應(yīng)該使用復(fù)利公式來計算。因此，在股價上漲的情況下，套期保值原理的公式應(yīng)該是90H-（1+3%）2L=0，您理解正確。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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