問題來源：
BS模型具有實(shí)用性，被期權(quán)交易者廣泛使用，下列有關(guān)BS模型假設(shè)的說法中，正確的有（ ）。
A、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機(jī)游走
B、允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當(dāng)天價格的資金
C、看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)
D、股票或期權(quán)的買賣有交易成本
正確答案：A,B
答案分析：看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，選項(xiàng)C錯誤；股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本，選項(xiàng)D錯誤。
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劉老師
2024-12-06 10:31:46 345人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
C選項(xiàng)指的是“看漲期權(quán)在任何時候都可以行權(quán)”，這個說法是不正確的。在BS模型（布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型）的假設(shè)中，看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，而不能在任何時候行權(quán)。這是因?yàn)槟Ｐ托枰喕F(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性，以便進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算。如果允許在任何時候行權(quán)，那么期權(quán)的定價將變得極為復(fù)雜，難以用數(shù)學(xué)模型來準(zhǔn)確描述。因此，C選項(xiàng)是錯誤的。
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