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時(shí)間溢價(jià)是什么？期權(quán)價(jià)值會(huì)小于內(nèi)在價(jià)值嗎？

時(shí)間溢價(jià)＝期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值；答案解析中說(shuō)到“只要未到期，時(shí)間溢價(jià)就是大于0的”，但如果有期權(quán)價(jià)值小于內(nèi)在價(jià)值的情況出現(xiàn)，根據(jù)公式計(jì)算時(shí)間溢價(jià)小于0，這種情況怎么理解呢？

期權(quán)的時(shí)間溢價(jià) 2019-08-30 21:13:53

問(wèn)題來(lái)源：

甲股票當(dāng)前市價(jià)20元，市場(chǎng)上有以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為18元。下列說(shuō)法中，正確的有（　?。?/div>

A、看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)

B、看漲期權(quán)時(shí)間溢價(jià)大于0

C、看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)

D、看跌期權(quán)時(shí)間溢價(jià)小于0

正確答案：A,B,C

答案分析：對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，選項(xiàng)A正確。對(duì)于看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)處于虛值狀態(tài)。選項(xiàng)C正確。期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是一種等待的價(jià)值，只要未到期，時(shí)間溢價(jià)就是大于0的。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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