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95%置信區(qū)間為何對(duì)應(yīng)第五位歷史回報(bào)率

老師過年好，為什么95%對(duì)應(yīng)的執(zhí)行區(qū)間需要對(duì)應(yīng)第五位？

風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失 2021-02-11 00:15:44

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趙老師

2021-02-11 12:13:56 691人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

歷史模擬法是指通過搜集歷史數(shù)據(jù)來推算在險(xiǎn)價(jià)值的一種方法，是將歷史收益由低到高進(jìn)行排序,計(jì)算X%分位數(shù)，如置信區(qū)間是99%就取1%的分位數(shù)，這個(gè)分位數(shù)就是在險(xiǎn)價(jià)值。

此題將過去100個(gè)交易日的歷史收益率由低到高排序 (負(fù)數(shù)代表損失), 因?yàn)橹眯哦葹?5%, 所以取排在第五位的歷史回報(bào)率(-2.354%) 進(jìn)行計(jì)算。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！
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