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相關(guān)系數(shù)等于0是否可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

關(guān)于相關(guān)系數(shù)ρ=0代表什么意義，講義上沒有說(shuō)，老師能詳細(xì)解釋一下嗎？能不能分散風(fēng)險(xiǎn)？最好舉例

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益 2022-07-20 13:39:59

問題來(lái)源：

在兩種證券構(gòu)成的投資組合中，關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（　?。?。
A、相關(guān)系數(shù)越大，證券資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差越小
B、相關(guān)系數(shù)等于0，兩項(xiàng)證券資產(chǎn)收益率不相關(guān)
C、相關(guān)系數(shù)等于1，證券資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差最大
D、相關(guān)系數(shù)等于-1，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消
E、相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值可能大于1

正確答案：B,C

答案分析：相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)，證券資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差越小。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤。投資組合只能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不能分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，理論上介于區(qū)間［-1，1］內(nèi)，因此絕對(duì)值不會(huì)大于1。選項(xiàng)E錯(cuò)誤。

查看完整問題

汪老師

2022-07-21 07:46:59 3897人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在教材中沒有原文表述，我們是可以推導(dǎo)出來(lái)的。

相關(guān)系數(shù)反映兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度，所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率不相關(guān)。

只要相關(guān)系數(shù)小于1，由此組成的證券資產(chǎn)組合就是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

通俗的想，相關(guān)系數(shù)等于0，兩項(xiàng)資產(chǎn)沒有一毛錢關(guān)系，一項(xiàng)資產(chǎn)賠了，另一項(xiàng)資產(chǎn)可能賠可能賺，是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的。

您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！

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