兩種證券投資：相關(guān)系數(shù)大為何風(fēng)險分散效應(yīng)不減弱？
選項d為什么不正確？解析看了還是不明白
問題來源：
下列表述中正確的有（ ?。?。
A、年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，有效年利率高于報價年利率的差額越大
B、連續(xù)復(fù)利的有效年利率=e<span style="vertical-align: super;">報價利率</span>-1
C、按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關(guān)
D、兩種證券的投資組合中，證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險分散化效應(yīng)就越弱，機會集是一條直線
正確答案：A,B,C
答案分析：兩種證券的投資組合中，證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，即相關(guān)系數(shù)越接近于1，風(fēng)險分散化效應(yīng)就越弱，機會集曲線彎曲程度越弱，但并不一定是一條直線，只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1的時候，機會集才是一條直線，選項D錯誤。
查看完整問題
劉老師
2024-04-28 22:03:30 319人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
選項D表述的是兩種證券的投資組合中，證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險分散化效應(yīng)就越弱，機會集是一條直線。這里的問題在于，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大（越接近1）時，風(fēng)險分散化效應(yīng)確實越弱，機會集曲線的彎曲程度也越弱，但這并不意味著機會集就一定是一條直線。只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，機會集才是一條直線。因此，選項D的表述過于絕對，沒有考慮到相關(guān)系數(shù)等于1的特殊情況，所以是不正確的。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！有幫助(2)
答案有問題？
相關(guān)答疑
-
2024-07-23
-
2021-08-13
-
2020-08-14
-
2020-06-21
-
2020-05-25
津公網(wǎng)安備12010202000755號