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兩種證券投資：相關(guān)系數(shù)大為何風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)不減弱？

選項(xiàng)d為什么不正確？解析看了還是不明白

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2024-04-28 19:56:42

問題來源：

下列表述中正確的有（　　）。
A、年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，有效年利率高于報(bào)價(jià)年利率的差額越大
B、連續(xù)復(fù)利的有效年利率=e<span style="vertical-align: super;">報(bào)價(jià)利率</span>-1
C、按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報(bào)酬率正相關(guān)
D、兩種證券的投資組合中，證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越弱，機(jī)會(huì)集是一條直線

正確答案：A,B,C

答案分析：兩種證券的投資組合中，證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，即相關(guān)系數(shù)越接近于1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越弱，機(jī)會(huì)集曲線彎曲程度越弱，但并不一定是一條直線，只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

查看完整問題

劉老師

2024-04-28 22:03:30 266人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

選項(xiàng)D表述的是兩種證券的投資組合中，證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越弱，機(jī)會(huì)集是一條直線。這里的問題在于，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大（越接近1）時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)確實(shí)越弱，機(jī)會(huì)集曲線的彎曲程度也越弱，但這并不意味著機(jī)會(huì)集就一定是一條直線。只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，機(jī)會(huì)集才是一條直線。因此，選項(xiàng)D的表述過于絕對(duì)，沒有考慮到相關(guān)系數(shù)等于1的特殊情況，所以是不正確的。

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