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例題·多選題
A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高風險組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
【答案】ABC
【解析】由于本題的前提是有效邊界與機會集重合，說明該題機會集曲線上不存在無效投資組合，即整個機會集曲線就是從最小方差組合點到最高報酬率點的有效集，也就是說在機會集上沒有向左凸出的部分，而A的標準差低于B，所以，最小方差組合是全部投資于A證券，即A的說法正確；最高風險組合是全部投資于B證券，即B正確；因為機會集曲線沒有向左凸出的部分，所以，兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應(yīng)較弱，C的說法正確。因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以D的說法錯誤。
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楊老師
2025-05-06 21:31:16 317人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習的小天使：
您看這個圖形
相關(guān)系數(shù)為1.0，為0.5的時候都沒有向左彎曲，這樣有效集和機會集是重合的，也就是不會出現(xiàn)無效集的
如果相關(guān)系數(shù)為0.2，就出現(xiàn)無效集了
有幫助(1)
答案有問題？
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