β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)嗎？老師解答疑問(wèn)
這個(gè)A選項(xiàng)不對(duì)吧。資本資產(chǎn)定價(jià)模型的貝塔是默認(rèn)為正值的。
問(wèn)題來(lái)源：
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（ ?。?br>
正確答案：A,D
答案分析：
β系數(shù)為負(fù)數(shù)表明該資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)方向不一致，選項(xiàng)A正確；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合收益率以及β系數(shù)都會(huì)影響證券收益，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因此不能說(shuō)投資組合β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低，選項(xiàng)C錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。
樊老師
2020-05-11 20:55:56 14996人瀏覽
某股票的貝塔系數(shù)=該股票和市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)*該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，所以貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)的。只不過(guò)大部分的貝塔系數(shù)都是正數(shù)，但是也是可以為負(fù)數(shù)的，所以選項(xiàng)A正確。
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！相關(guān)答疑
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