問題來源：
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（ ）。
A、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B、β系數(shù)是影響證券報酬率的唯一因素
C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
正確答案：A,D
答案分析：根據(jù)β系數(shù)的計(jì)算公式可知，β系數(shù)可正可負(fù)，選項(xiàng)A正確。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型可知，β系數(shù)不是影響證券報酬率的唯一因素，選項(xiàng)B錯誤。由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)C錯誤。β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)性風(fēng)險，選項(xiàng)D正確。
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邵老師
2022-07-13 08:59:35 4066人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
根據(jù)貝塔系數(shù)的定義公式，某股票的貝塔系數(shù)=該股票和市場組合的相關(guān)系數(shù)*該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)系數(shù)可以是負(fù)數(shù)，所以貝塔系數(shù)可以是負(fù)數(shù)的。
也就是β系數(shù)如果是負(fù)數(shù)的話，負(fù)號代表的只是收益率的變化方向，即該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率反向變動，系統(tǒng)風(fēng)險的大小看的是β系數(shù)的絕對值。
給您一個愛的鼓勵，加油~
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