復(fù)制原理或套期保值原理在兩期二叉樹中的應(yīng)用
在兩期二叉樹中，運用復(fù)制原理或者套期保值原理計算套期保值比率的時候，每期計算的套期保值比率不一定是相等的對吧，需要分別根據(jù)每期上行和下行到期日價值來計算
問題來源：
（4）采用套期保值原理，計算當(dāng)前的期權(quán)價值C0，若期權(quán)價格為25元，如何構(gòu)建套利組合。
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丁老師
2024-08-17 16:28:52 576人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
您的理解是正確的。在兩期二叉樹模型中，運用復(fù)制原理或套期保值原理計算套期保值比率時，每期的套期保值比率確實不一定相等。這是因為每期的上行和下行到期日價值可能會有所不同，因此需要分別根據(jù)每期的情況來計算套期保值比率。所以，在實際操作中，我們需要根據(jù)每期的具體情況來靈活調(diào)整套期保值比率，以達(dá)到最佳的套期保值效果。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~有幫助(5)
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