甲期望報(bào)酬率變異系數(shù)如何計(jì)算？
甲期望報(bào)酬率的變異系數(shù)應(yīng)該等于什么？
問(wèn)題來(lái)源：
甲投資組合由證券×和證券Y組成，×占40%，Y占60%。下列說(shuō)法中正確的有（ ）。
A、甲的期望報(bào)酬率=×的期望報(bào)酬率×40%+Y的期望報(bào)酬率×60%
B、甲期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=×期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差× 60%
C、甲期望報(bào)酬率的變異系數(shù)=×期望報(bào)酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報(bào)酬率的變異系數(shù)× 60%
D、甲的系數(shù)無(wú)×的β系數(shù)× 40%十Y的系數(shù)× 60%
正確答案：A,D
答案分析：
投資組合理論認(rèn)為,若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn),投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)，因此選項(xiàng)A正確,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與均值的比，因此選項(xiàng)C錯(cuò)誤;投資組合的貝塔系數(shù)等于組合各證券貝塔系數(shù)值的加權(quán)平均數(shù)，因此選項(xiàng)D正確。
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樊老師
2020-08-22 16:14:28 2802人瀏覽
勤奮可愛(ài)的學(xué)員，你好：
應(yīng)該用組合的標(biāo)準(zhǔn)差除以組合的期望報(bào)酬率。
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