問(wèn)題來(lái)源：
紅星公司是一家從事跨境電商的企業(yè)，為了對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行較為準(zhǔn)確的度量，該企業(yè)基于正常的市場(chǎng)條件，在給定的置信區(qū)間內(nèi)，考慮了一段時(shí)間內(nèi)預(yù)期發(fā)生的重大損失。下列關(guān)于該企業(yè)所采用的風(fēng)險(xiǎn)度量的方法的表述中正確的有（ ）。
正確答案：A,B
答案分析：
“基于正常的市場(chǎng)條件，在給定的置信區(qū)間內(nèi)，考慮了一段時(shí)間內(nèi)預(yù)期發(fā)生的重大損失”說(shuō)明紅星公司采用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法是在險(xiǎn)值法，在險(xiǎn)值具有通用、直觀、靈活的特點(diǎn)。在險(xiǎn)值的局限性是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小，對(duì)數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格，計(jì)算困難，對(duì)肥尾效應(yīng)無(wú)能為力，因此選項(xiàng)A、B正確，選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。
辛老師
2022-07-11 03:09:11 1232人瀏覽
肥尾效應(yīng)是指極端行情發(fā)生的機(jī)率增加，可能因?yàn)榘l(fā)生一些不尋常的事件造成市場(chǎng)上大震蕩?？梢院?jiǎn)單理解為一種意料之外的特殊狀況。
不需要過(guò)度深究，教材中沒(méi)有詳細(xì)介紹，此處只記住這個(gè)結(jié)論即可。
每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！相關(guān)答疑
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