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老師，這題答案看不懂，不是應(yīng)該選A？

老師，這題答案看不懂，不是應(yīng)該選A？股價(jià)36元，選行權(quán)，36-32=4元，成本2元，那么收益是2元，選A啊

金融期權(quán) 2022-11-11 13:38:03

問(wèn)題來(lái)源：

2.如果3個(gè)月后，股票價(jià)格為36美元，投資者收益為（　?。┟涝顿Y者凈損失為（　?。┟涝?。
A、2；0
B、6；0
C、0；6
D、0；2

正確答案：D

答案分析：由于該看漲期權(quán)組合的成本為12+6-（2×8）=2（美元），因此投資者不執(zhí)行看漲期權(quán)的最大損失為2美元。當(dāng)3個(gè)月后股票價(jià)格高于34美元或低于26美元，則該策略的收益為0，凈損失為2美元，選項(xiàng)D正確。

查看完整問(wèn)題

劉老師

2022-11-11 17:08:04 886人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

如果某個(gè)投資者認(rèn)為在以后的 3 個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化。則其會(huì)構(gòu)建一個(gè)蝶式價(jià)差套利組合，通過(guò)購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為 26 美元的看漲期權(quán), 購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為 34 美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為 30 美元的看漲期權(quán)，因此該看漲期權(quán)組合的成本為12+6-（2×8）=2（美元），因此投資者不執(zhí)行看漲期權(quán)的最大損失為2美元。當(dāng)3個(gè)月后股票價(jià)格高于34美元或低于26美元，則該策略的收益為0，凈損失為2美元，選項(xiàng)D正確。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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