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市場(chǎng)組合的β值恒等于1，----請(qǐng)問(wèn)怎么理解這個(gè)？

市場(chǎng)組合的β值恒等于1，----請(qǐng)問(wèn)怎么理解這個(gè)？

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益 2020-04-03 16:02:26

問(wèn)題來(lái)源：

根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（　　）。（★★）
A、β值恒大于0
B、市場(chǎng)組合的β值恒等于1
C、β系數(shù)為0表示無(wú)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B,C

答案分析：絕大多數(shù)的β系數(shù)是大于0的，極個(gè)別資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù)，表明這類(lèi)資產(chǎn)的收益率與市場(chǎng)平均收益率的變化方向相反，選項(xiàng)A不正確。β系數(shù)反映系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，不能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D不正確。

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鄭老師

2020-04-03 16:19:43 6131人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

因?yàn)樨愃荡淼?該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)于市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù)，市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)于自身的1倍，所以市場(chǎng)組合的β值恒等于1

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！
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