無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不是貝塔系數(shù)的影響因素
老師，如果看這個(gè)公式的話，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是貝塔系數(shù)的影響因素啊
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宮老師
2024-11-26 13:27:03 331人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
貝塔系數(shù)是衡量某股票相對(duì)于整個(gè)股票市場(chǎng)波動(dòng)性的指標(biāo)，其定義公式中并不直接包含無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。您給出的只是一個(gè)關(guān)系式，不能從關(guān)系式去分析無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是否影響貝塔系數(shù)。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率通常被視為一個(gè)常量，與市場(chǎng)報(bào)酬率之間不存在變動(dòng)上的相關(guān)性。因此，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不是貝塔系數(shù)的影響因素。影響貝塔系數(shù)大小的因素主要包括該股票報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)性、該股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差以及整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。
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