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示例16
求：上行乘數(shù)、下行乘數(shù)、上行概率、下行概率。
【解析】上行乘數(shù)=eσt=e0.40681/12=1.1246
下行乘數(shù)=1/1.1246=0.8892
所以，股價上行百分比=1.1246-1=12.46%
股價下行百分比=1-0.8892=11.08%
設(shè)上行概率為W，則，
W×12.46%+（1-W）×（-11.08%）=4%÷12
解得，上行概率=0.4848，下行概率=0.5152。
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黃老師
2025-02-05 14:27:44 272人瀏覽
上行百分比和上行概率不是同一個意思。上行百分比指的是股價上漲的幅度，是一個衡量股價變動大小的指標(biāo)。而上行概率指的是股價上漲的可能性，是一個衡量股價變動方向可能性的指標(biāo)。所以，這兩者是有區(qū)別的。
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