遠(yuǎn)期利率協(xié)議中A和D選項(xiàng)詳細(xì)解析
規(guī)避利率上漲,能否詳細(xì)解釋一下 為什么A需要規(guī)避利率上漲,D不需要規(guī)避利率上漲呢 ,債券和利率不是相反的么?
問(wèn)題來(lái)源:
正確答案:C,D
答案分析:選項(xiàng)C、D應(yīng)屬于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方,擔(dān)心利率下跌。

于老師
2023-11-07 15:33:45 413人瀏覽
遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指買賣雙方同意在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi),以商定的名義本金和期限為基礎(chǔ),由一方將協(xié)定利率與參照利率之間差額的貼現(xiàn)額度付給另一方的協(xié)議。
如果A是“未來(lái)計(jì)劃融資的企業(yè)”,那么未來(lái)他會(huì)需要資金,如果簽訂買入遠(yuǎn)期利率協(xié)議,那么意味著A將協(xié)定利率與參照利率之間差額的貼現(xiàn)額度付給另一方,所以會(huì)使A的資金變少,所以選項(xiàng)A需要規(guī)避利率上漲。
選項(xiàng)D中,A屬于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方,所以是希望利率上漲,而不希望利率下降。
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