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這道題不理解能展開細細講解嗎

金融遠期的定價 2024-11-04 21:45:22

問題來源：

在遠期利率協(xié)議中，若協(xié)議利率＞參考利率，則（　?。?/div>
A、交割額為負
B、交割額為正
C、賣方向買方支付交割額
D、買方向賣方支付交割額
E、交割額為零

正確答案：A,D

答案分析：若參考利率＞協(xié)議利率，交割額為正，賣方向買方支付交割額；若參考利率＜協(xié)議利率，交割額為負，買方向賣方支付交割額。

查看完整問題

張老師

2024-11-05 08:07:57 456人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

當然可以。遠期利率協(xié)議是一種金融衍生工具，用于鎖定未來某個時間段的利率。協(xié)議中涉及兩個關(guān)鍵利率：協(xié)議利率和參考利率。



  1. 協(xié)議利率：這是雙方在協(xié)議中約定的未來某個時間段的利率。

  2. 參考利率：這是在未來某個時間點確定的實際市場利率。


當這兩個利率不一致時，就會產(chǎn)生交割額。交割額的計算基于這兩個利率的差異。



  • 如果參考利率大于協(xié)議利率，意味著市場利率比預期的要高。這時，交割額為正，即賣方向買方支付交割額。

  • 如果參考利率小于協(xié)議利率，意味著市場利率比預期的要低。這時，交割額為負，即買方向賣方支付交割額。


在這道題中，問的是“若協(xié)議利率＞參考利率”的情況，所以交割額為負，且買方向賣方支付交割額。因此，正確答案是A和D。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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