問題來源：
2.垂直價差套利
相同標的資產(chǎn)、相同期限、不同協(xié)議價格的看漲期權(quán)的價格或看跌期權(quán)的價格之間存在一定的不等關(guān)系，一旦在市場交易中存在合理的不等關(guān)系被打破，則存在套利機會，這種套利稱之為垂直價差套利，包括蝶式價差套利、盒式價差套利、鷹式價差套利等。
假定某一股票的現(xiàn)價為61美元，如果某個投資者認為這以后的6個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化。假定6個月期看漲期權(quán)的市場價格見表
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執(zhí)行價格（美元） |
看漲期權(quán)的價格（美元） |
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55 60 65 |
10 7 5 |
6個月期看漲期權(quán)的市場價格
張老師
2019-10-28 13:09:04 1106人瀏覽
期權(quán)費也可稱為期權(quán)的權(quán)利金，指的是期權(quán)交易中的價格，即購買期權(quán)的一方為自己獲得的買入標的資產(chǎn)或賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利預先支付給期權(quán)賣方的費用。本例題中的看漲期權(quán)的價格是期權(quán)費。
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